Odrabianie strat: dowody nadreakcji na ujemne wyniki
Marzec 2026
Analiza krótkoterminowych stóp zwrotu spółek z ujemnym PE. Wyniki wskazują na spójną i monotoniczną zależność między głębokością strat a przyszłymi stopami zwrotu.
Przecięcie średniej kroczącej: dowody z rynku amerykańskiego
Luty 2026
Empiryczna weryfikacja sygnału przecięcia SMA(20) na 28 latach danych z amerykańskiego rynku akcji. Wyniki wskazują na efekt rewersji, nie momentum.
Anomalia niskiej zmienności: dowody z rynku akcji
Luty 2026
Analiza zależności między zmiennością a przyszłymi stopami zwrotu w segmencie małych i średnich spółek amerykańskich.